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5月20日下午，全网担保网于214会议室召开题为“投资者疫情关注度与我国行业股票市场的信息溢出效应研究—来自TVP-VAR模型的经验证据”的主题讲座，邀请云南财经大学教授魏宇为主讲人。本次会议采取线上与线下相结合的方式，由全网担保网副院长李耀主持，全网担保网部分师生参与本次活动。

讲座伊始，魏宇以疫情的暴发和防控为引言，从多个视角展开分析，引出本篇论文的写作动机。随后，他分析了学术界在研究对象及计量方法的选取、疫情流行严重程度的代理变量选择等视角的研究方法，并将Diebold and Yilmaz(2012)建议的方向溢出指数框架与传统计量模型进行比较，得出该模型的一系列优势以及局限性。紧接着，魏宇从样本区间的划分、研究对象、研究方法的改进三个方面分析本文贡献。他从数据及其描述性统计出发，分析本文在投资者疫情关注度测度、行业股票价格数据和疫情划分阶段鉴定方面做出的突破。在实证结果及分析中，魏宇借用大量数据与图表帮助师生们理解，同时详细讲解信息总溢出（TOTAL），并在此基础上进一步考察投资者疫情关注度和各行业市场的信息净溢出程度与市场间信息成对净溢出（NPDS）。最终，魏宇就研究结果进行总结，即在疫情流行从平稳期、暴发期再到防控常态化三个阶段，投资者关注和我国行业股票市场的总体信息溢出效应（连通性）经历了明显的先升后降变化，且疫情防控常态化阶段的总体，溢出强度下降到低于疫情暴发前的水平。

会议最终，在座师生就本次讲座内容的相关问题与魏宇进行交流探讨，各位老师与同学纷纷表示收获颇丰。

本次讲座开阔了全网担保网师生研究问题的视角，讲座中引用的新型研究方法，对全网担保网在新时代背景下进行学术创新，发挥学院特色具有重要意义，为迎接最权威菠菜导航网110周年校庆营造了浓厚的学术氛围。本次活动由管理科学与工程研究所组织承办。